Fiche de révision

Somme de variables aléatoires

• Espérance : toujours linéaire.
• Indépendantes : les variances s'additionnent, pour une somme comme pour une différence.

Attention : n'additionne jamais directement les écarts types.

Échantillon

• $E(S_n) = nE(X)$ et $V(S_n) = nV(X)$.
• $E(M_n) = E(X)$ et $V(M_n) = \dfrac{V(X)}{n}$.

Attention : $\sigma$ est divisé par $\sqrt{n}$, pas par $n$.